Риск-менеджмент в трейдинге: как определить оптимальное соотношение риска и доходности

Риск-менеджмент в трейдинге: как определить оптимальное соотношение риска и доходности

Без знаний основ у трейдера резко повышается шанс потерять свои деньги. Поэтому первое, чему следует научиться каждому торговцу – это грамотно управлять своим капиталом, и в прибыльные периоды, и во время просадок. Сегодня продолжаю раскрывать форекс тематику и речь пойдет про риск менеджмент в трейдинге. Ведь главное правило торговли и инвестирования в целом состоит в том, чтобы первое – не потерять вложенные деньги, а уже затем – приумножить средства.

Именно этот показатель в трейдинге интересует торговца, ведь он является итогом всей работы. Достаточно посчитать количество убыточных пунктов со всех сделок, к примеру за месяц, и количество прибыльных пунктов. Затем необходимо отнять от заработка потери и в итоге получится общий чистый доход. Согласно стандартной статистики, процент выигрышных позиций по среднесрочным стратегиям составляет не менее 55%, в зависимости от спреда и свопов финансовых активов. Однако стоит понимать, что процент положительных ордеров может быть и ниже.

риск менеджмент в трейдинге

На формирование цен на рынке влияют только спрос и предложение. Поэтому трейдер должен хорошо разбираться в этих факторах, прежде чем войти в реальную торговлю. Всем привет, это серия обучающих статей по торговой стратегии Смарт-Мани (Smart-Money Concept) от проекта SM Trader. В этой статье мы расскажем о важности риск-менеджмента в вашей торговле. А если вы хотите более детальнее разобраться в концепции, рекомендуем наш YouTube канал SM Trader с бесплатным обучающим курсом для новичком. Риск-менеджмент – это важная составляющая любой торговой системы наравне с алгоритмом входа и выхода из позиции и управлением капитала.

Чем меньше ваш стоп-лосс, тем большее кредитное плечо вы сможете использовать, придерживаясь допустимого размера риска. И чем больше ваш стоп-лосс, тем меньшее кредитное плечо вы можете использовать при заданном риске. Это означает, что мы сможем торговать лотом 0,05 в паре GBP/USD со стоп-лоссом 200 пунктов.

В чем разница между мани и риск менеджментом в трейдинге

Для этой сделки, если рынок движется на 500 пунктов в вашу пользу, вы заработаете 2500$. Поэтому постарайтесь создавать такую торговую стратегию, которая будет соответствовать вашей личности. Риск-менеджмент определяет, сколько положительных и отрицательных эмоций вы получаете от своей торговой стратегии. Система больших прибылей может быть оправданной, однако одна потеря может легко вас расстроить, когда вы не привыкли иметь дело с потерями.

Для этого нужно сохранять прибыльные позиции насколько возможно дольше, одновременно заботясь об уменьшении потерь. Это убережет ваш капитал в том случае, если сделка станет убыточной. Хотя диверсификация – один из самых надежных методов риск-менеджмента для уменьшения рисков, даже в ее применении должна быть мера. Необходимо балансировать диверсификацию и концентрацию средств. Не нужно превращать ваш портфель в «фарш» инвестиционных инструментов, вам будет необходимо всего лишь открыть позиции по 5–7 группам инструментов. В торговой платформе ATAS вы можете настроить разнообразные инструменты по управлению рисками, соответствующие вашей торговой системе.

  • Это поможет вам избежать агрессивного и эмоционального поведения и позволит достичь лучших результатов в долгосрочной торговле на рынке Forex.
  • Для каждого трейдера, особенно новичка, риск-менеджмент является одно из наиболее важных понятий.
  • Поэтому, первое что стоит уяснить начинающему торговцу – это грамотное вхождение в сделку для минимизации убытков.
  • Новички в погоне за прибылью ведутся и используют большое кредитное плечо, не осознавая риски, которое оно несет.

И это действительно удар по зубам, понимать то что если бы был стоп чуть-чуть побольше, то вы бы заработали хорошую прибыль. Чем больше вы узнаёте о метеорологии тем точнее ваши прогнозы, но не один прогноз ни может быть гарантированным. Вот почему у нас есть стоп-лосс и он похож на зонтик в сумке, когда нет дождя.

Что делать, если вы уже потеряли много денег?

Поэтому при стабильном трейдинге соотношение между максимальной и средней прибылью, убытками, должно быть минимальным. Это одни из главных показателей о которых поговорим ниже. Однако есть и другие критерии, которые считаются важными в той или иной степени в зависимости от ТС. Если трейдер зарабатывает % годовых, в течении нескольких лет, то его можно назвать успешным. В этом вопросе самым важным становится слово стабильность. В результате можно осуществлять торговлю не боясь потерять свой капитал.

риск менеджмент в трейдинге

Однако конец у них всегда одинаков – неизбежное падение вниз. Проводя аналогию с живым организмом, можно с уверенностью сказать, что выживание в трейдинге является для депозита первостепенной задачей, и не менее сложной чем его рост. Стоп-лосс расположенный слишком близко к позиции может быстро закрыть сделку из-за “рыночного шума”, который существует на Форекс. До слишком далеко расположенного тейк-профита цена может так и не дойти.

Часть 1. Риск-менеджмент в трейдинге

Среди его разновидностей в отдельную группу выделяются направления, называемые личным менеджментом. Это методики, помогающие управлять не другими людьми, а самим собой. Личный менеджмент — это принципы самоорганизации, повышения собственной эффективности в различных сферах. Существуют другие методики управления рисками, но описали конкретно те, которыми должен пользоваться каждый спекулянт. Когда идет речь о маржинальной торговле, предполагается использование заемных (кредитных) средств, полученных от брокера или Форекс-дилера под залог купленных активов.

Но не готова рискнуть более чем 5% от своего капитала. Forex (также известный как мировой валютный рынок) в настоящее время — это один из самых популярных и активных рынков в мире. С 2016 года ежедневный объем торгов вырос на впечатляющие на 29% и сейчас составляет $6,6 триллиона.

риск менеджмент в трейдинге

Независимо от вашего опыта вы всегда можете узнать что-то новое. К счастью, торговля валютой очень популярна — по этой теме всегда можно найти обучающие статьи, видео, курсы и вебинары. Стоимость пункта для 1 лота составила 1 USD — я рассчитала риск менеджмент в трейдинге ее в калькуляторе трейдера. Форс-мажорные обстоятельства могут иметь как немедленные, так и длительные последствия. Получите самое прибыльное форекс/крипто брокерское программное обеспечение или полностью готовый бизнес в течение 48 часов.

Вы думаете, что фунт будет расти по отношению к доллару США, поэтому вы решили купить мини-контракт GBP/USD по цене 1,22490. Рынок форекс состоит из валют со всего мира, таких как GBP, USD, JPY, AUD, CHF и ZAR. Форекс в основном управляется силами спроса и предложения. Быть терпеливыми https://www.xcritical.com/ и дайте цене возможность добраться до вашего уровня и самой оптимальной точки входа. Когда вы торгуете акциями, цена может сделать гэп и перескочить через ваш стоп-лосс, что заставит вас потерять больше, чем вы планировали. Эмоции и психология торговли являются важной частью трейдинга.

Управление капиталом – это ключ к стабильному заработку в трейдинге. Это помогает определить, каким объемом денежных средств стоит рисковать в каждой сделке и не слить Ваш депозит. Профессиональные трейдеры самостоятельно составляют «свои правила игры».

Как ни крути, а управление капиталом – один из важнейших элементов в трейдинге. Новички продолжают совершать ошибки до тех пор пока не поймут эту простую истину. Конечной целью стратегии риск-менеджмента в биржевой торговле является минимизация потерь и обеспечение долгосрочной прибыльности.

About the author

admin administrator